如何认识信用风险 如何认识信用风险问题

信用风险的计量与管理概述？

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

　　在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。

如何评价银行信用风险？

正 银行是我国金融机构的核心部分。

银行业的发展,对国民经济的稳定发展有很大的促进作用。银行作为特殊的企业——货币中介机构,主要经营存贷款业务及其他金 融业务,通过赚取存贷款利差,收取各种业务手续费或管理费用以及投资利润来壮大自己的实力。他们在经营过程中常常会遇到各种各样的风险,其中包括有信用风 险、市场风险、投资风险、汇率风险、通胀风险、管理风险、政策风险等,而至关重要的是信用风险,又称违约风险。它关系到银行的生死存亡。这种风险主要来自 两方面,其一是存款者到银行挤兑提款而银行没有足够的现金可资应付。其二是债务到期,借款人不能按期全部归还或不能完全按期归还贷款本息,银行完全不能收 回贷款本息

信用风险的三要素有？

三要素指风险资产头寸、违约概率、和违约情况下的损失。

风险资产头寸主要包括outstanding和drawn的commitment中的剩余部分，如果在一个资产组合中，还要考虑有没有netting以及风险头寸的风险；

关于违约概率，数量的模型包括merton模型，即将负债看作违约门槛，用累计正态分布计算违约概率，其中涉及到如何计算长期负债，计算违约的概率模型还有Fisher liner discriminant analysis（Altman）、parametric discrimination （logit and probit model）、k-nearest neighbor以及support vector machines。

计算违约情况下的损失，现主要转化为计算recovery rates，其计算方法主要包括beta distribution method、kernel modeling以及conditional recovery modeling。

银行信用风险包括哪些？

银行信用风险是指银行在金融交易和业务活动中所面临的信用损失风险，其主要表现为借款人无法履行合约规定的还款义务、违约、破产等风险。以下是一些常见的银行信用风险：

市场风险：指由于市场行情变化、政策调整、国际金融市场波动等因素导致银行资产负债表的价值发生变化，从而导致银行信用风险。

还款风险：指借款人无法按照合同规定的时间和金额还款，或无法还款至全部或部分的本金和利息。

信用风险：指由于借款人信用记录不良、经营风险高、担保不足等因素导致的借款人违约或无法按时偿还贷款的风险。

操作风险：指由于银行管理不善、内部流程不规范等因素导致的风险，例如因为人员失误或系统故障等而导致的误判、操作错误等。

法律风险：指由于银行在交易和业务活动中存在的法律风险，例如合同无效、保证无效等问题。

对手风险：指银行在进行交易和业务活动时与其他机构或个人之间存在的风险，例如其他机构或个人违约或破产。

以上是一些常见的银行信用风险，银行需要通过各种方式加强风险控制和管理，减少信用风险对银行业务和资产的影响，确保业务运营的稳健和安全。